Рейтинговое агентство НКР опубликовало для сбора комментариев проект методологии присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации банкам. Все полученные предложения будут рассмотрены в процессе подготовки итоговой версии методологии и её утверждения на заседании методологического комитета.
Значительная часть изменений связана с заменой показателей, для расчёта которых необходимы данные публичной отчётности всех или большинства российских банков (нормированная стоимость клиентских средств, место в рэнкинге по активам/капиталу, нормированная доля кассы в активах и т. д.). Эти показатели заменены на аналогичные, но менее чувствительные к доступности исходных данных о банковской системе.
Дополнительно незначительно изменены бенчмарки показателей концентрации по контрагентам и покрытия средств крупнейшего кредитора, обновлена обязательная корректировка достаточности капитала. Фактор «Фондирование и ликвидность» дополнен новым показателем «Волатильность текущих средств», упрощён алгоритм агрегации субфакторов «Структура фондирования» и «Позиция по ликвидности».
По аналогии с другими методологиями НКР описание алгоритмов оценки внешнего влияния заменено на отсылку к соответствующему методологическому документу НКР.
По предварительным оценкам, изменения в методологии могут оказать влияние на некоторые действующие кредитные рейтинги. В рамках разработки и валидации проекта методологии рассчитаны тестовые рейтинги более 340 банков различного размера и специализации за 2009–2021 гг. По результатам тестирования удалось добиться увеличения стабильности тестовых рейтингов и дискриминирующей способности методологии.
Комментарии к проекту методологии можно направлять до 19 января 2023 года включительно по адресу stanislav.volkov@ratings.ru.