Методологический комитет НКР 22 ноября 2024 года актуализировал методологию присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации банкам. Новая версия методологии вступает в силу с 29 ноября 2024 года. Бо́льшая часть изменений в тексте методологии нашла отражение в проекте методологии, опубликованном в сентябре 2024 года, но итоговый текст учитывает также дополнительные предложения, поступившие после публикации проекта.
Часть изменений методологии связана с заменой или исключением показателей, имеющих крайне высокую корреляцию с другими показателями методологии (концентрация на трёх крупнейших отраслях, базовая достаточность капитала по МСФО, доля наличных денежных средств в активах), либо показавших недостаточную дифференцирующую способность (оборачиваемость ликвидных активов). Вследствие изменения набора показателей, а также в целях улучшения ключевых характеристик методологии были изменены подходы к агрегации показателей в рамках ряда субфакторов («Концентрация по сегментам», «Достаточность капитала», «Позиция по ликвидности», «Комплаенс-риски»). Дополнительно в целях улучшения прогностической способности методологии скорректирован алгоритм перевода взвешенной суммы балльных оценок факторов в БОСК в нижней части рейтинговой шкалы. Иные планируемые изменения методологии носят в основном уточняющий характер.
Вышеуказанные изменения протестированы на выборке, которая существенно дополнена (относительно предыдущих тестирований данной методологии, проведённых в 2019–2022 годах) и включает более 3 000 тестовых рейтингов за 2008–2023 годы по более чем 560 банкам различного размера и специализации.
По предварительным оценкам методологической группы, изменения методологии могут оказать влияние на некоторые действующие кредитные рейтинги НКР.
Ранее агентство утвердило методологии присвоения кредитных рейтингов долговым обязательствам, цифровым финансовым активам, региональным и муниципальным органам власти, страховым организациям, холдинговым, лизинговым, проектным нефинансовым и финансовым компаниям, а также ESG-рейтингов.
